Introduzione ai derivati finanziari

Table of Contents

Introduzione ai derivati finanziari

Piano della presentazione

I Prodotti derivati

Forwards & Futures

Tipi Elementari di Opzione

Esempio: Calls

Non c’è limite all’immaginazione

Esempio: Acquisto di una put

Esempio: Straddle o Strangle

Utilizzo

Problema

PPT Slide

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Come Funziona

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Risk-Neutral Valuation

Caso Semplice

PPT Slide

Unicità del Prezzo di un opzione

Completo / Incompleto

Black-Merton-Scholes

Eliminazione del rischio e dell’arbitraggio

Diffusione

Dissezione di BMS

Soluzione di BMS

Giungla dei Modelli

Interazioni Interdisciplinari

Apporto dei fisici in finanza

Classificazione dei “rumori”

Email: g.susinno@gruppoina.it

Home Page: www.econophysics.org

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